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本页面记录了API的更新日志，包括新增功能、修复的bug、以及版本更新信息。

Changelog

[0.9.0] - 2025-05-20​

💥 不兼容改动​

  • 移除所有回调函数中的context字段

  • 正式发布traderV2版本，可通过config.toml中设置trader_version = "V2"启用（默认为V2），若需使用旧版请设置trader_version = "V1"

  • v2版本命令结构扁平化，不再使用多层嵌套，例如下单命令格式：(extra字段为可选字段，用于兼容各交易所特殊字段)

    {
      "method": "PlaceOrder",
      "account_id": 1,
      "order": {
          "cid": "test1234567",
          "symbol": "BTC_USDT",
          "order_type": "Limit",
          "side": "Buy",
          "pos_side": "Long",
          "price": 50000.0,
          "amount": 0.1,
          "time_in_force": "GTC"
      },
      "params": {
          "is_dual_side": false,
          "leverage": 10,
          "margin_mode": "Cross",
          "market_order_mode": "Normal"
      },
      "extra": {
          "奇葩字段": "奇葩值"
      }
    }

✨ 功能新增​

  • traderV2支持直接调用交易所API，无需使用publish命令，默认同步执行，可通过sync=false参数设置为异步，可通过generate=True来生成命令去publish
  • 所有接口支持通过extra参数设置动态参数，兼容各交易所特殊字段
  • 新增OrderAndFill频道订阅（通过on_order_and_fill回调接收），同时订阅订单频道和用户私有成交频道，优先推送较快的数据（一般私有成交速度更快）。私有成交数据仅包含成交数量和均价，可能缺少订单类型、方向等字段，可通过order结构体的source字段区分数据来源。该频道可与订单频道并行订阅，互不干扰
  • bitget支持通过WebSocket API撤单
  • 交易系统自动请求并缓存交易所instruments数据，可在config.toml中通过instruments_refresh_sec = 300配置刷新间隔
  • 当交易所Instrument变化时会触发相应回调：on_instrument_added（新增）、on_instrument_removed（删除）和on_instrument_updated（更新）
  • 下单时自动处理价格和数量，包括价格乘数、数量乘数、步长、精度、最小交易量和最小名义价值处理
  • 安全市价单简化配置，无需传入price_tick和price_precision，可通过OrderParams中的market_order_slippage参数自定义滑点（默认0.002）
  • 支持交易所BitmartSwap、BitmartSpot、ZoomexSwap、ZoomexSpot、WhitebitSwap、WhiteSpot、DeribitSwap、DeribitSpot、DeribitFuture（交割合约）、DeribitOption（期权）

[0.8.4] - 2025-04-30​

💥 不兼容改动​

  • 安全市价单必须传price tick和price_precision，slippage默认是0.002 {"market_order_mode":{"Safe":{"price_precision":5,"price_tick":0.00001,"slippage":0.002}}}

🐛 问题修复​

  • [OkxSwap] 资金费用结算去重
  • [BitgetSwap] 资金费用结算去重
  • [HuobiSpot] 修复余额错误, min notional使用10
  • [HuobiSwap] min qty使用contrat size
  • ws api正常下安全市价单
  • 修复nb8_sdk 错误日志上传问题

[0.8.3] - 2025-04-27​

🐛 问题修复​

  • [BybitSwap] rest查询资金费率增加费率周期
  • [HuobiSpot] 修复自定义host报错问题
  • [nb8_sdk] 缓存存储到工作目录，增加stats结构体文档说明

[0.8.2] - 2025-04-24​

🐛 问题修复​

  • [HuobiSwap] cid生成去除0
  • [BinanceSpot] 修复1000系列交易对行情数据没处理的问题
  • [BitgetSwap] 修复amount tick用错字段的问题
  • 修复on_funding_fee没有触发问题
  • 修复python 的sys path导入问题，现在能正确将当前工作目录，和strategy.py父目录加入到sys.path中

✨ 功能新增​

  • [BybitSwap] 支持资金费结算的ws订阅
  • [KucoinMargin] 支持高频接口
  • [KucoinSpot] 支持高频接口

🔧 优化改进​

  • 优化示例代码，现在仅保留strategy.py，其余文件移除

[0.8.1] - 2025-04-22​

💥 不兼容改动​

  • base_strategy.py新增on_funding_fee回调

✨ 功能新增​

  • 文档新增实盘强停状态变更说明 具体参考文件misc/trader_api_doc.md 5.7 账户强停功能
  • 新增FundingFee、MarkPrice同步命令

🐛 问题修复​

  • [BitgetSwap] 修复ws position资金费为空的情况
  • [BinanceSwap] 修复以下问题:
    • 现货平均成交均价未考虑prefix_multiplier。
    • 无法单独订阅funding_fee。
    • positioin order 未按订阅symbol过滤。

[0.8.0] - 2025-04-18​

✨ 功能新增​

  • 支持rust nb8sdk 使用方法参考文件trader_api_doc.md
  • websocket支持订阅FundingFee，rest支持获取FundingFee
  • 支持HuobiSpot
  • rest支持根据symbol获取标记价格及获取全部交易对标记价格
  • trader支持reqest方法

🔧 优化改进​

  • GateSwap、GateSpot默认不再使用ws api下单，如果需要使用ws api下单，请在config.toml中将exchanges.use_ws_api设置为true
  • 错误处理系统重构
    • 错误码分类
      • 通用错误 (4001-4009)
        • 基础错误 (4001)
        • 请求频率限制 (4002)
        • Cookie过期 (4003)
        • 余额不足 (4004)
        • API密钥或IP无效 (4005)
        • 网络错误 (4006)
        • 精度错误 (4007)
        • 保证金类型无需更改 (4008)
        • 重试请求 (4009)
      • 订单相关错误 (4101-4103)
        • FOK订单被拒绝 (4101)
        • 订单未找到 (4102)
        • Maker单立即成交错误 (4103)
      • API相关错误 (5001-5002)
        • 接口未实现 (5001)
        • 网络连接错误 (5002)

[0.7.18] - 2025-04-07​

🔧 优化改进​

  • 优化nb8_sdk， 优化可用余额接口及前端展示

🐛 问题修复​

  • [BitgetSpot] 修复get bbo报错问题
  • [KucoinSpot] 修复min_notional错误问题
  • [HuobiSwap] 全部接口验证及bug修复
  • 深度推送问题修复

[0.7.17] - 2025-04-01​

✨ 功能新增​

  • 支持自定义设置交易所用不用ws api接口， 通过config.toml中的exchanges.use_ws_api字段设置
    • use_ws_api: 使用websocket api去下单，默认 BinanceSpot、OkxSwap、OkxSpot、OkxMargin、GateSwap、GateSpot为true, BinanceSwap为false 其余暂不支持
  • 新增nb8_sdk, 具体使用方法参考nb8_sdk/README.md 以及nb8_sdk/example.py
  • 支持coinw

🔧 优化改进​

  • 当使用trader publish命令的时候释放gil锁，避免其他回调阻塞

🐛 问题修复​

  • [CoinexSwap] 余额为0时请求返回报错
  • [Bybit] 运行过程中bybit报错 程序停止问题
  • [Bybit] 有持仓返回positions为0
  • [Huobi] 火币行情timestamp是16位，改成13位
  • [Huobi] 火币订阅一档行情，推出来多档，改成订阅几档就是几档

[0.7.16] - 2025-03-21​

✨ 功能新增​

  • 支持ApexSwap,DydxSwap,PhemexSwap,HyperLiquidSwap,HyperLiquidSpot

  • 支持市场数据源处理模式选择：可通过config.toml中的data_source.market_mode字段设置,想用旧版本方式的话全部设置为"ALL"

    • Latest：只处理最新数据，新数据会顶掉未处理的数据，减少延迟。
    • All：全部数据顺序处理，适用于不希望丢失数据的情况。

  • data_source.market_mode 配置项：

    [data_source.market_mode]
    mark_price = "Latest"
    bbo = "Latest"
    depth = "Latest"
    funding = "All"
    trade = "All"

🔧 优化改进​

  • biannce合约默认改成使用rest下单（更快）

🐛 问题修复​

  • 修复coinex资金费率ws和rest不一致问题
  • 修复kucoin合约的乘数问题
  • 修复gate ws api下单解析结果错误问题
  • 修复binance合约增量深度报错问题
  • 修复bybit获取balance的可用余额为0.0001问题

[0.7.15] - 2025-03-14​

✨ 功能新增​

  • GateSwap GateSpot支持ws api下单

🔧 优化改进​

  • bitget、biannce兼容1M前缀的symbol的处理

🐛 问题修复​

  • 修复binance ws api改post only单时的问题

[0.7.14] - 2025-03-13​

✨ 功能新增​

  • 同步命令支持BalanceByCoin 查询指定币种的余额

🔧 优化改进​

  • 当start、subscribe函数调用完才会去调用python其他的回调函数
  • 优化bn资金费率，rest查询资金费率结算周期不再为None

🐛 问题修复​

  • 修复binance现货ws api下post only单报错、根据cid撤单报错问题
  • 修复MexcSpot下单报错

[0.7.13] - 2025-03-07​

✨ 功能新增​

  • 支持MexcSpot

🐛 问题修复​

  • 修复binance合约资金费率问题

[0.7.12] - 2025-03-07​

🐛 问题修复​

  • 修复binance现货和合约同时配置时可能下单错误问题

🔧 优化改进​

  • 去除kraken posonly单的多余报错
  • 改进Coinex网络错误处理和响应状态检查

[0.7.11] - 2025-03-05​

✨ 功能新增​

  • 现异步指令走websocket api, 包含PlaceOrder、BatchPlaceOrder、AmendOrder、CancelOrder、BatchCancelOrder、BatchCancelOrderById 目前支持的交易所有BinanceSwap、BinanceSpot、OkxSwap、OkxSpot、OkxMargin
  • 新增缓存（加载、更新、保存）方法 使用方法参考策略示例中的load_cache_data等方法

🔧 优化改进​

  • 图表优化，图表示例优化

[0.7.10] - 2025-02-25​

💥 不兼容改动​

  • on_order_canceled 回调增加修改订单时传入的order id和symbol
  • on_order_amended 回调增加修改订单时传入的order

🐛 问题修复​

  • 修复binance现货的maker单错误
  • 修复gate ws订单解析报错问题 注意：gate现货市价买ws推送的amount和filled都是成交额（名义价值）

✨ 功能新增​

  • 支持dex交易所Apex

[0.7.9] - 2025-02-21​

💥 不兼容改动​

  • 图表组结构修改，支持多个图表组

🐛 问题修复​

  • 修复gate swap的bbo错误
  • bn现货行情增加时间戳

[0.7.8] - 2025-02-21​

💥 不兼容改动​

  • 可通过OrderParams的market_order_mode字段设置市价单模式，Safe/Normal, 默认Safe: 安全市价单模式下碰到的市价单会转化为ioc加滑点的限价单，需要传递价格和价格步长 滑点默认0.2%可配置 
    {
      "market_order_mode": {
        "Safe": {
          "price_tick": 0.001,
          "slippage": 0.002
        }
      }
    }
    Normal: 普通市价单不用传价格不做限制 
    {
      "market_order_mode": "Normal"
    }

🔧 优化改进​

  • 下单时可以不传订单id
  • 优化bitget margin的get_borrow_limit接口

🐛 问题修复​

  • 修复bitget下单响应order_id为null的问题 当为null时置空

[0.7.7] - 2025-02-19​

💥 不兼容改动​

  • 日志修改默认为不限频，实盘运行时通过config.toml中的log.rate_limit字段设置限频
  • 修改on_fundings为on_funding
  • 修改on_instruments为on_instrument
  • 修改on_positions为on_position
  • 将on_position_update迁移到on_position
  • 修改on_balances为on_balance
  • 去除on_balance

🐛 问题修复​

  • 修复huobi资金费率获取到的下次资金费率时间为0的问题
  • kraken depth增加timestamp时间戳， checksum计算失败后重置depth缓存
  • gate现货订单已成交修正减去fee
  • coinex订单推送的pos side默认值改为None

✨ 功能新增​

  • 新增图表功能
  • bitget margin增加get_order_by_id方法
  • 新增交易所deepcoin、coinw、bitfinex、phmex
  • dex同步命令支持根据key来接受命令响应
  • Rest订阅新增Instrument

[0.7.6] - 2025-02-11​

🐛 问题修复​

  • 安全市价单模式下碰到的部分交易所下单问题

[0.7.5] - 2025-02-11​

✨ 功能新增​

  • bitget支持划转
  • 支持在order params加leverage_order_mode来设置杠杆下单时的自动借款、还款(http://api.ymengkj.cn/docs/guide/latest/api-commands/#placeorder)
  • 支持日志限频（令牌桶算法）
  • 支持通过OrderParams的market_order_mode字段设置市价单模式，Safe/Normal, 默认Safe: 市价单必须传价格如果名义价值超过20000u则修正为20000u，Normal: 普通市价单不用传价格不做限制

🐛 问题修复​

  • bitget杠杆获取balance
  • 修复binance对于1000系列交易对适配问题

🔧 优化改进​

  • 优化http请求网络延迟
  • 优化客户端id生成（create_cid方法）速度到300ns/次

[0.7.4] - 2025-01-27​

💥 不兼容改动​

  • 将on funding和on instrument分别合并到on fundings和on instruments

[0.7.3] - 2025-01-24​

🐛 问题修复​

  • 修复balance的余额不为0时查出来可能为0.0001的问题

[0.7.2] - 2025-01-23​

✨ 功能新增​

  • 支持bitget现货杠杆

[0.7.1] - 2025-01-20​

🐛 问题修复​

  • 修复bybit下单报错、下单返回的order_id错误问题

🔧 优化改进​

  • 支持dex建立两条socket，一条用于读取，一条用于发送命令
  • 优化trader.log方法的web参数为true，默认发送给web

✨ 功能新增​

  • 支持实盘列表页数据发送

[0.7.0] - 2025-01-17​

🐛 问题修复​

  • 修复同步命令可能碰到的网络错误问题

[0.6.10] - 2025-01-15​

💥 不兼容改动​

  • 去除config.toml中set_cpu配置

🐛 问题修复​

  • 修复设置线程优先级时由于权限问题导致程序panic问题,现在只会打印警告信息

🔧 优化改进​

  • 优化发给web的button结构

[0.6.7] - 2025-01-14​

🐛 问题修复​

  • 修复bybit,okx 交易所已知问题

✨ 功能新增​

  • 自动检测dex sdk进程状态，当进程挂掉/心跳超时 自动重启dex sdk并发送订阅消息
  • 优化读取python策略文件和配置文件错误信息

[0.6.6] - 2025-01-10​

💥 不兼容改动​

  • 移除python的sys.path 增加策略文件(strategy.py)所在目录， 改为用户在strategy.py中自定义添加sys.path

🐛 问题修复​

  • 修复策略文件(strategy.py)中导入其他模块失败问题导致运行时报错

[0.6.5] - 2025-01-09​

✨ 新特性​

  • 支持策略配置文件热更新，当配置文件更新后，会自动读取配置文件内容并调用方法on_config_update
  • python的sys.path 增加策略文件所在目录
  • base_strategy.py 无需放在 strategy.py 同级目录下，只需在strategy.py中根据路径导入即可

🐛 问题修复​

  • 修复okx margin、bybit一些已知问题
  • 修复dex的同命令超时事件未配置成功问题

[0.6.4] - 2025-01-08​

💥 不兼容改动​

  • BaseStrategy 独立为单独的 python 模块文件(base_strategy.py), 和strategy.py同级
  • 修改配置文件加载方式，直接再rust中加载策略配置文件 然后传给python策略

✨ 新特性​

  • 修改 Python 模块加载机制，支持托管者通过ws传递策略配置
  • 无需再安装pip包，trader_py已经内部集成
  • python策略新增on_stop回调，策略停止时会调用
  • trader_py 新增 batch_publish 方法，支持批量发布命令

🐛 问题修复​

  • 修复 kraken 订单更新中的filled字段不正确问题
  • 优化 kraken nonce生成为ns时间戳
  • 修复bitget ws老是重连问题

🔧 优化改进​

  • 重构代码结构，提升可维护性
  • 优化错误处理机制
  • 改进日志输出格式
  • 完善单元测试覆盖率

📝 文档更新​

  • 添加代码注释和文档说明
  • 更新配置文件示例
  • 补充 Python 模块开发指南

🔨 依赖更新​

  • 更新 trader 依赖到最新版本
  • 更新 quant_common 依赖到最新版本

📦 其他改动​

  • 优化 CI/CD 流程
  • 改进错误提示信息
  • 代码格式化和清理

🚀 性能优化​

  • 优化 Python 模块加载性能
  • 改进配置文件解析效率

如何升级​

  1. 删除原来strategy.py中的BaseStrategy类
  2. 将base_strategy.py复制到strategy.py同级目录下
  3. 确保配置文件使用正确的 TOML 格式
  4. 删除之前安装的trader_py pip包
  5. 替换最新open_quant