Changelog

[0.11.0] - 2025-12-24

💥 不兼容改动

下单参数重构为全局 Visitor 配置：

原本在 place_order 等下单接口的 params 参数中的以下字段已移除：
- market_order_mode
- market_order_slippage
- process_amount
- process_price
上述配置现在统一通过 config.toml 中的 [visitor] 配置进行全局设置

迁移指南：

# config.toml 新增配置
[visitor.order_normalizer]
enabled = true
price_rounding = "BuyCeilSellFloor"  # 原 process_price
amount_rounding = "Round"             # 原 process_amount
market_order_mode = "Safe"            # 原 market_order_mode
market_order_slippage = 0.002         # 原 market_order_slippage

✨ 功能新增

新增 Visitor 访问器配置系统：基于访问者模式的 API 拦截器配置，用于在请求/响应过程中自动处理数据标准化
- [visitor.order_normalizer]：订单标准化配置
  - enabled：是否启用，默认 true
  - price_rounding：价格舍入策略，默认 BuyCeilSellFloor
  - amount_rounding：数量舍入策略，默认 Round
  - market_order_mode：市价单处理模式，默认 Safe
  - market_order_slippage：市价单滑点，默认 0.002（0.2%）
- [visitor.balance_normalizer]：余额标准化配置
  - enabled：是否启用，默认 true
  - 功能：稳定币零值保护、默认值填充
- [visitor.base_converter]：基础币转换配置
  - enabled：是否启用，默认 true
  - 功能：合约乘数换算、打包币双向换算（如 1000PEPE → PEPE）

📚 文档更新

在 config_guide.md 中新增 [visitor] 配置章节
更新 trader_api_v2_doc.md 中 place_order 等接口的 params 参数说明，标注已废弃字段

[0.10.0] - 2025-12-12

💥 不兼容改动

strategy.py 新增三个回调方法：
- on_subscribe(self, account_id, result): 动态订阅成功时触发
- on_unsubscribe(self, account_id, result): 取消订阅时触发
- on_batch_amend_order(self, account_id, order_ids_result): 批量订单修改完成时触发

✨ 功能新增

支持 Rust 语言策略
- 现在可以使用 Rust 语言编写交易策略
支持批量改单（仅 BinanceSwap 实现）
- 新增批量改单接口，支持一次性修改多个订单
Python 策略新增动态订阅方法（仅 BinanceSwap 实现）
- 新增 on_subscribe 回调：订阅成功时触发
- 新增 on_unsubscribe 回调：取消订阅时触发
- 支持 WebSocket 运行时动态订阅和取消订阅
回测功能增强
- 回测支持 Funding 费率
- 支持多个交易所多个账号回测及报告
- 重构撮合引擎与账户体系
- 修复回测报告不能动态添加交易点和挂单点的问题
BinanceSwap 支持聚合成交（Agg Trade）
Instrument 数据结构增强
- 新增 max_order_value 字段：单笔限额信息 (Option<MaxOrderValue>)
  - MaxOrderValue 结构体包含：
    - max_limit_notional: 单笔限价单最大名义价值（USDT 等 quote 币种）
    - max_market_notinal: 单笔市价单最大名义价值（USDT 等 quote 币种）
- 新增 permissions 字段：支持的操作权限列表 (Vec<InstrumentPermission>)
  - InstrumentPermission 枚举值：
    - Web: 支持 Web 下单
    - Api: 支持 API 下单
    - Rpi: 支持 RPI 单（Binance 特有）
Position 数据结构增强
- 新增 adl 字段：ADL 风险评分 (Option<Adl>)
  - Adl 结构体包含：
    - score: 标准化 ADL 风险评分，0.0 风险最低，1.0 风险最高
    - raw: 交易所原始 ADL 等级（若有）
    - source: 原始字段名（如 "adlRankIndicator" / "adl"）
爆仓/ADL 订单识别支持
- 新增订单 CID 前缀用于识别爆仓和 ADL 订单
- ADL_CLOSE_PREFIX: "adl_close_" - ADL 平仓订单前缀
- LIQ_CLOSE_PREFIX: "liquidation_close_" - 爆仓平仓订单前缀
- 系统会将这两个前缀拼接到交易所返回的 CID 之前
- 如果交易所返回的 CID 为空，则 CID 直接设为对应的前缀（如 "liquidation_close_"）
- 目前支持的交易所：Coinex、Kucoin、Gate、Hotcoin、Binance、Okx、Bitget、Mexc、Phemex

🔧 优化改进

Rust 策略下发指令返回更多报错信息
Binance 并发请求优化，加快接口响应速度
rand 改为原子强轮询，提升性能

🐛 问题修复

修复 BinanceSwap Websocket 订阅私人频道出错的问题
修复 BybitSwap 平仓时报错 "Not allowed to exceeded position limits due to Open Interest" 的问题
修复 HuobiSwap 的 Offset 字段映射错误的问题
修复 HuobiSwap Position 反序列化失败的问题
修复 HuobiSwap get_positions 因请求头没有 Content-Length 报错的问题
修复 Bybit 头寸中浮点数杠杆解析问题
兼容 Binance 合约新的 instrument 状态
修复 get_instrument 容易导致 Binance 限频的问题
修复 BitgetSwap instruments 过滤里对 LimitOpen 状态合约的处理

[0.9.4] - 2025-10-20

🐛 问题修复

修复event_handle_mode的Latest模式没生效的问题
修复WebSocket消息日志级别，优化错误日志记录
修复Bitget交易所价格信息打印问题
修复LBank WebSocket断开重连时重复订阅BBO的问题
修复Coinex订单类型和时间有效性解析问题
修复Gate交易所深度时间戳和订单CID问题
修复Bitmart单向持仓平仓时position_id传递问题
修复Kucoin现货K线limit参数不起作用的问题
修复Binance现货WebSocket API批量命令回落到REST的问题
修复Bybit现货BbOrderData解析和instrument精度问题
修复Bitget v3手续费错误和现货余额错误

✨ 功能新增

新增LBank交易所支持，包括REST和WebSocket
- 支持仅订阅公共数据时无需登录
新增Weex交易所支持，包括REST和WebSocket
新增Aster交易所支持，完成合约对接
新增Bitget v2 BBO订阅功能
新增Bybit提现功能
新增Coinex Cookie余额获取功能
- 支持使用Cookie获取实时总资产余额
新增Hotcoin订单手续费信息
新增Gate交易所org_id头部支持
- REST和WebSocket API请求中添加X-Gate-Channel-Id头部
新增交易所配置proxy字段，支持为每个交易所账户单独配置代理
- 可在config.toml的交易所配置中设置proxy参数
- 支持HTTP、HTTPS、SOCKS5协议
- 支持用户名密码验证
- 支持pyex等所有交易所的代理配置
- 配置示例：
```
[[exchanges]]
exchange = "BinanceSwap"
key = "your_api_key"
secret = "your_secret"
# HTTP代理
proxy = "http://127.0.0.1:7890"
# SOCKS5代理（带认证）
# proxy = "socks5://username:password@127.0.0.1:1080"
```

🔧 优化改进

增加针对AWS服务器CPU的优化编译，系统延迟更低
优化BinanceSwap增量深度数据间隔从100ms到50ms（使用0ms版本订阅）
优化WebSocket API批量命令回落到REST的机制
优化HyperLiquid迁移到alloy，统一地址与签名序列化
优化Context逻辑，初始化时传入name，Debug时获取更多信息
统一从配置文件中获取proxy配置
优化pyo3的线程状态保留降低系统延迟

[0.9.3] - 2025-09-26

💥 不兼容改动

新增event_handle_mode配置参数：WebSocket事件处理模式发生重大变更
- 所有WebSocket订阅现在支持event_handle_mode参数，默认为"Sync"模式
- 支持三种处理模式："Latest"、"Sync"、"Async"
- 重要：现有策略需要根据需求选择合适的处理模式，否则可能影响数据处理性能
- 旧版本配置已废弃：data_source.market_mode配置已完全被event_handle_mode取代
- 配置示例：
```
def subscribes(self):
    return [
        {
            "account_id": 0,
            "event_handle_mode": "Latest",   # 新增：指定事件处理模式
            "sub": {
                "SubscribeWs": [{"Bbo": ["BTC_USDT"]}]
            }
        }
    ]
```
- 迁移指南：
  - 高频数据（BBO、Trade）推荐使用"Latest"模式
  - 重要数据（Depth、Funding）推荐使用"Sync"模式
  - 高频重要数据推荐使用"Async"模式
  - 不指定event_handle_mode时默认为"Sync"模式，保持向后兼容
  - 配置迁移：请将原有的data_source.market_mode配置迁移到新的event_handle_mode参数

✨ 功能新增

新增支持pyex功能，支持Python编写的交易所实现
- 允许开发者使用Python语言编写自定义交易所适配器
- 扩展了交易所支持的灵活性，支持更多定制化需求
- 为Python开发者提供了更友好的交易所集成方式
新增系统延迟、行情延迟、下单延迟等数据统计功能
- 提供详细的性能监控数据，帮助优化交易策略
- 支持系统延迟、行情延迟、下单延迟等多维度统计
- 如需相关数据，请升级至该版本并联系OpenQuant相关开发人员
优化CPU亲和性和线程优先级设置，支持自动分配核心
添加StrategyPythonBegin打点和新的性能指标，优化打点逻辑和Context传递
为每个交易所配置独立的feature，提升编译效率

🔧 优化改进

重构trader模块为quant模块，优化代码结构以支持新的量化框架
移除热路径上的spawn_blocking，仅为Timer回调保留spawn_blocking逻辑，大幅提升性能
优化依赖管理，统一依赖源为main分支，添加p256和primeorder包支持
改进构建脚本，添加强制重建环境变量支持，优化Cargo.lock变更监测
优化WebSocket订阅使用方式，更新相关文档
移除OpenSSL依赖，简化部署

🐛 问题修复

修复CLI help命令显示问题
修复部分未处理的block_on调用问题
修复日志级别设置，将部分info级别日志调整为debug，减少生产环境日志噪声
修复GitLab CI/CD配置中的多余空行，优化可读性

📚 文档更新

更新WebSocket订阅使用方式文档
优化构建和部署相关文档
完善性能监控和打点相关文档
重要提示：请以每次打包压缩包中的docs文件夹下的trader_api_v2_doc.md文档为准，网页上的文档可能更新不及时

🔨 工具链

优化GitLab CI/CD配置，提升构建效率
改进构建环境管理，支持强制重建
优化依赖版本管理，确保项目依赖一致性

[0.9.2] - 2025-08-29

🐛 问题修复

[GateSwap] 修复部分币对的价格精度问题，修复MBABYDOGE_USDT的乘数问题

✨ 功能新增

新增支持 Bitget 统一账户api

需要在config.toml 中的交易所配置中的params 指定is unified 为true

[[exchanges]]
exchange = "BitgetSwap"
is_colo = false
is_testnet = false
is_unified = false
key = "your_api_key"
passphrase = "your_passphrase"
rebate_rate = 0
secret = "your_secret"

新增订单数量和价格处理方式配置功能：
- 支持通过process_amount参数指定数量处理方式（BuyCeilSellFloor、BuyFloorSellCeil、Ceil、Floor、Round、None）
- 支持通过process_price参数指定价格处理方式（BuyCeilSellFloor、BuyFloorSellCeil、Ceil、Floor、Round、None）
- 默认数量处理方式为Round（四舍五入），默认价格处理方式为BuyCeilSellFloor（买向上取整，卖向下取整）
- 提供灵活的数量和价格精度控制，满足不同交易策略需求
新增插件系统，支持功能扩展和定制化需求：
- 支持折扣币自动购买插件，通过自动购买和管理交易所原生代币（如BNB等）提供交易手续费折扣, 目前支持的所BinanceSwap,BinanceSpot,BitgetSpot,HuobiSwap,HuobiSpot,MexcSpot
- 插件系统支持配置化启用/禁用，支持优先级设置和自动重启功能
- 折扣币插件支持智能管理，自动维持指定数量的折扣币余额，降低交易成本
- ⚠️ 重要：折扣币功能默认关闭，如需使用请手动在配置中设置 enabled = true
新增订单手续费详情字段支持：
- Order结构新增fee_detail字段，提供详细的手续费信息
- 支持多币种手续费支付情况的详细记录
- 包含手续费数值、费率、币种和maker/taker标识
- 目前仅Bitget Swap和Binance Swap交易所支持此功能

📚 文档更新

新增OpenQuant执行流程详解文档：
- 在trader_api_v2_doc.md中添加"🚀 OpenQuant 执行流程详解"章节
- 详细说明从配置文件加载到策略启动的完整执行流程
- 包含策略文件要求、数据订阅配置和策略启动机制
- 添加事件回调的并行与串行处理机制说明
- 详细解释Market Mode配置对数据处理的影响（Latest模式并行处理，All模式串行处理）
- 新增策略停止机制说明，包含Ctrl+C信号监听和on_stop()方法调用
- 添加线程安全注意事项，提供并行处理时的最佳实践和代码示例
- 包含完整的策略执行时序图和处理机制总结
在trader_api_v2_doc.md中完善下单参数文档：
- 添加process_amount和process_price参数的详细说明
- 新增数量处理和价格处理方式的使用指南
- 提供多种处理方式的使用示例和最佳实践
- 更新常见问题解答，增加关于数量和价格处理的问题
更新Order数据结构文档：
- 在trader_api_v2_doc.md中添加fee_detail字段的详细说明
- 包含手续费数值、费率、币种和maker/taker标识的完整文档
- 明确标注目前仅Bitget Swap和Binance Swap支持此功能
新增插件系统文档：
- 在trader_api_v2_doc.md中添加"九、插件系统"章节
- 详细说明插件系统配置和使用方法
- 提供折扣币自动购买插件的完整使用指南
- 包含插件配置示例、故障排除和最佳实践

🔧 优化改进

优化订单参数处理逻辑，提升数量和价格精度控制的准确性
改进订单参数验证机制，确保处理方式参数的有效性
优化插件系统架构，提升插件加载和运行效率
改进折扣币插件的智能管理算法，提升自动购买和余额管理的准确性

[0.9.1] - 2025-08-08

🐛 问题修复

修复配置文件热更新对于json、yaml、csv格式的支持
[BinanceSpot] 修复ws 订阅的order中postonly order被跳过的问题
[OkxSwap] 修复止盈止损单撤单撤不掉的问题

🔧 优化改进

[BinanceSwap] get_max_position 修改实现方式，不再通过修改杠杆的返回值来获取最大持仓，而是读取对应的杠杆梯度表获取。
Strategy的 init 构造函数中调用trader方法不再报错

✨ 功能新增

支持交易所BitmartSwap、HotcoinSwap
coinex 下单/批量下单支持通过extra传入"is_hide"=true来隐藏订单
okx 下单/批量下单支持通过extra传入"tag"= "xxxxxx"来设置机构代码

[0.9.0] - 2025-07-30

💥 不兼容改动

order and fill中的source为UserTrade的order删去部分无用字段(order_type,side, pos_side,time_in_force,amount,price,quote_amount)
不再支持bitget v2 bbo的订阅建议采用v2 的depth1 或者v1的bbo

🐛 问题修复

[HotcoinSwap] 修复部分错误处理
[HuobiSwap] 修复funding 订阅后，资金费结算时的错误日志问题
[BitgetSwap] 修复仓位中的mmr错误问题
修复表格上传问题
修复订单中已经round完tick的price被多加/少加一个tick的问题

✨ 功能新增

[BitgetSwap] 新增get kline接口
[BitgetSwap] 支持WebSocket订阅版本配置：可在config.toml的params中设置version="v1"来订阅v1版本的depth和bbo数据
[HotcoinSwap] 新增get order by id
完善订单相关文档
订阅新增AggTrade（聚合成交）channel 目前仅bn支持
支持通过交易所配置多ip的index (ip_indices字段) 来指定对应的所使用对应的ip（刚定义相关接口，交易所暂未支持，有交易所需要请反馈）

📚 文档更新

完善Bitget交易所特殊说明文档：
- 在trader_api_v2_doc.md中添加"6.9 交易所特殊说明"章节
- 详细说明Bitget修改订单接口需要在extra中传递new_cid字段
- 添加Bitget WebSocket订阅v1版本bbo depth配置说明
- 更新config.toml中Bitget交易所配置的params字段说明
- 在amend_order接口文档中添加完整的使用示例和注意事项
- 在place_order接口文档中添加Bitget下单特殊处理说明

🖥️ CLI工具

新增OpenQuant CLI命令行工具：
- 支持查看IP映射关系：./open_quant cli ips - 显示网卡IP到公网IP的映射关系
- 支持查询依赖Git Hash：./open_quant cli dep-hash <dependency_name> - 查询指定依赖的Git Hash信息
- 支持查询系统状态：./open_quant cli status - 显示系统状态、OpenQuant状态和性能指标
- 支持版本信息查询：./open_quant cli -V - 显示详细的版本信息（Git Hash、构建时间、目标平台等）
- 使用clap derive宏实现现代化的命令行接口
- 提供美观的表格化输出格式
- 支持动态解析Cargo.lock中的Git依赖信息
- 实时获取系统资源使用情况和网络状态

[0.9.0-alpha.17] - 2025-07-18

🐛 问题修复

[nb8]
- 修复: 强停状态上传表格格式问题
- 上传数据时即使没有表格也正常上传实盘页数据
- set_force_stop状态后可以根据is_web_force_stopped来判断是否强停

✨ 功能新增

新增交易所HotcoinSwap
支持DeribitFuture Ws
策略配置支持yaml、toml、json、csv格式
[BybitSwap] 支持get_margin_mode, update set_margin_mode to unified account mode
[GateSwap] 支持get kline
[BitgetSwap] 修复ws api下单/撤单错误没调回调的问题

[0.9.0-alpha.16] - 2025-07-16

🐛 问题修复

[kucoinSwap] 修复: 1MBABYDOGEUSDT 的解析symbol
[BinanceSwap] 修复: 单向持仓时sell short订阅回报成了 sell long 订单

[0.9.0-alpha.15] - 2025-07-14

🐛 问题修复

[GateSwap] 修复订单id错误问题
[HuobiSwap] 修复最小资金费率为0的问题
[BitgetSwap] 修复ws api撤单失败没有触发回调的问题

[0.9.0-alpha.14] - 2025-07-10

🐛 问题修复

[GateSwap] 修复OrderAndFill订阅多个symbol报错问题,修复获取资金费率报错问题
[BybitSwap] 修复单向持仓下ws仓位更新的仓位方向问题
[GateSwap] 修复减仓单数量处理错误问题
[BybitSwap] 修复获取余额报错问题、修复下单量问题

🔧 优化改进

获取所有币种余额，如果交易所返回为空，赋值0.00001的USDT和USDC Balance避免空数组

✨ 功能新增

新增交易所CoinMarketCap（需官网注册申请api key才能使用）
新增接口get_market_cap 获取市值数据仅适用于CoinMarketCap交易所，详情参见文档[6.6 市值数据查询]
```
result = self.trader.get_market_cap(1, "BTC")
```

Rest订阅新增BalanceByCoin 获取指定coin余额

{
    "account_id": 0,
    "sub": {
        "SubscribeRest": {
            "update_interval": {"secs": 2, "nanos": 0},
            "rest_type": {
                "BalanceByCoin": "USDT"
            }
        }
    }
}

[0.9.0-alpha.13] - 2025-07-08

🐛 问题修复

[BitgetSwap] 支持adl相关的订单tradeSide
[GateSwap] funding rate 最小最大值采用v2版本接口
[GateSwap] 修复减仓单数量处理错误问题
[BybitSwap] 修复获取余额报错问题、修复下单量问题

✨ 功能新增

新增止赢止损订单相关接口目前支持交易所: BinanceSwap、BitgetSwap、GateSwap
- post_stop_order
- get_stop_orders
- amend_stop_order
- cancel_stop_order

[0.9.0-alpha.12] - 2025-07-03

💥 不兼容改动

正式网也必须配置密钥才能运行

🐛 问题修复

start/subscribe 过程中按下ctrl c自动退出
coinex修复交易币对解析错误
修复request 接口query & body参数解析错误
修复 return cmds不包含logs报错问题

✨ 功能新增

仓位增加爆仓价、保证金率、标记价格等字段详见文档[7.2 Position（持仓）数据结构]
文档新增http_request & request 接口示例
[HyperLiquidSwap] 新增支持get_funding_fee 接口

📝 文档更新

新增Position（持仓）数据结构说明：
- 在"七、数据结构说明"章节新增完整的Position数据结构文档
完善持仓相关API文档：
- 更新get_position和get_positions方法的返回值说明

[0.9.0-alpha.11] - 2025-07-01

🐛 问题修复

修复python return 错误的cmd跳过而不报错的问题
修复get funding rates报错问题
[KucoinSwap] 优化资金费率接口
[GateSwap] 修复统一账户获取仓位报错

[0.9.0-alpha.10] - 2025-06-30

🐛 问题修复

[BinanceSwap] 修复get_instrument 接口返回的新类型报错
[GateSwap] 支持get_funding_rate_history 接口

[0.9.0-alpha.9] - 2025-06-27

🐛 问题修复

[BybitSwap] 修复大部分问题，优化性能\
[BinanceSwap] 修复双向持仓下的问题
修复交割合约symbol解析问题

🔧 优化改进

加上编译优化，优化性能
优化下发多条命令的系统延迟

[0.9.0-alpha.8] - 2025-06-25

🐛 问题修复

[BybitSwap] 修复订单postonly不支持的错误

✨ 功能新增

[BybitSwap] 新增支持order and fill订阅
Okx支持币本位合约(OkxSwapUsd)、交割合约(OkxFuture)
Binance支持交割合约(BinanceFuture)

[0.9.0-alpha.7] - 2025-06-24

🐛 问题修复

[BybitSwap] 修复余额获取逻辑完善所有字段
[HyperLiquidSwap] 修复部分接口报错问题

✨ 功能新增

TimerSubscribe结构体新增initial_delay字段，支持设置定时器启动前的初始延迟时间
通过initial_delay可以错开多个定时器的启动时间，避免资源竞争和并发冲突
定时器订阅现在支持更精细的启动时间控制，提升多定时器环境下的系统稳定性
新增get_funding_rate_history接口，支持查询历史资金费率记录
- 支持按交易对和时间范围查询历史资金费率
- 支持获取单个或全部交易对的资金费率历史
- 提供灵活的时间范围筛选和数量限制功能
新增get_kline接口，支持获取K线数据
- 支持多种时间粒度：1m, 3m, 5m, 15m, 30m, 1h, 2h, 4h, 6h, 8h, 12h, 1d, 3d, 1w, 1M
- 支持指定时间范围和数量限制
- K线数据包含完整的OHLCV信息和可选的成交笔数、主动买入量等字段
资金费率结构体功能增强
- 新增min_funding_rate字段：资金费率最小值（交易所设定的下限）
- 新增max_funding_rate字段：资金费率最大值（交易所设定的上限）
WebSocket新增Kline数据订阅
- 支持实时K线数据推送，可订阅多个交易对和不同时间周期
- 通过on_kline回调接收实时K线更新
- K线数据包含confirm字段标识K线是否已完结，便于技术分析

📝 文档更新

完善定时器订阅相关文档，新增initial_delay字段的配置说明和使用场景
新增初始延迟使用场景对比表格，提供不同场景下的建议延迟时间
更新所有定时器订阅示例，展示如何合理配置初始延迟避免资源竞争
完善资金费率相关API文档，添加新增字段的详细说明和使用示例
新增K线数据获取和订阅的完整使用指南
更新WebSocket订阅配置，添加Kline订阅示例
补充历史资金费率查询的实际应用场景和最佳实践

[0.9.0-alpha.6] - 2025-06-18

💥 不兼容改动

移除了cache_update方法，该方法已从代码中删除
cache_save方法现在直接接受Python对象（字典、列表等），无需手动JSON序列化
cache_load方法直接返回Python对象或None，无需手动JSON反序列化

📝 文档更新

重构缓存管理部分文档，与实际代码实现保持一致
添加了更完整的缓存使用示例和最佳实践

[0.9.0-alpha.5] - 2025-06-16

✨ 功能新增

exchange配置新增参数multi_ip, 支持交易所rest弹性ip轮询请求
trader新增graceful_shutdown方法，支持优雅关闭进程
ws api支持16条ws链接

📝 文档更新

优化traderv2 api示例及result说明

[0.9.0-alpha.4] - 2025-06-12

✨ 功能新增

文档增加get_deposit_address 接口说明
文档增加withdrawal 接口说明
现启动open quant需要secret_id和secret_key认证，请在config.toml中配置（目前仅测试网，点击右上角头像-访问秘钥-新建秘钥获得SecretId和SecretKey）
```
[web]
is_production = false
secret_id = "xxx"
secret_key = "xxxx"
```

💥 不兼容改动

nb8sdk初始化不再需要传is_production参数，会直接使用config.toml中的web.is_production参数

[0.9.0-alpha.3] - 2025-06-06

💥 不兼容改动

修改最大持仓返回结构体包含名义价值和数量
```
{
    "long_notional": 1000.0,
    "short_notional": 1000.0,
    "long_quantity": 0.001,
    "short_quantity": 0.001
}
```
- 最大可开仓数量数据字典，包含:
  - long_notional: 浮点数，多仓对应Quote名义价值
  - short_notional: 浮点数，空仓对应Quote名义价值
  - long_quantity: 浮点数，多仓对应Base数量
  - short_quantity: 浮点数，空仓对应Base数量

🐛 问题修复

[BitgetSwap] 修改订单接口特殊说明：当使用Bitget交易所时，修改订单接口需要在extra参数中传递new_cid字段来设置新的订单cid。注意此方法会返回传入的订单的id，因为交易所返回的id是空，并且经查询，订单id没变。使用示例：
```
result = trader.amend_order(
    account_id=0,
    order={
        "symbol": "BTC_USDT",
        "order_id": "123456789",
        "price": 50000.0
    },
    extra={"new_cid": "new_order_cid_001"}
)
```
[BitgetSwap] 修复websocket重连资费重复推送的问题

[0.9.0-alpha.2] - 2025-06-04

🐛 问题修复

修复req id异常导致ws api下单没响应的问题
get_open_order_by_id、cancel_order支持通过id/cid 并完善相关文档及示例
修正http_request文档
修复bitget host处理
修复gateSwap只订阅orderAndFill时不推送订单的问题
修复bitgetSwap OrderAndFill推送的order symbol错误问题

🔧 优化改进

优化http_request的请求body，body改成dict直接传入
bitgetSwap批量撤单没有订单时不再报错

[0.9.0-alpha.1] - 2025-05-30

🐛 问题修复

修复部分交易所order and fill异常情况
修复获取稳定币余额没做0.0001最小值处理问题
修复transfer、sub transfer、get funding fee 文档问题
修复BinanceMargin的get balances返回的asset不正确问题
修复get kline 接口
gate swap获取最大持仓返回币的数量
修复ws api下单精度未做处理的问题

[0.9.0] - 2025-05-20

💥 不兼容改动

移除所有回调函数中的context字段
正式发布traderV2版本，可通过config.toml中设置trader_version = "V2"启用（默认为V2），若需使用旧版请设置trader_version = "V1"

v2版本命令结构扁平化，不再使用多层嵌套，例如下单命令格式：(extra字段为可选字段，用于兼容各交易所特殊字段)

{
  "method": "PlaceOrder",
  "account_id": 1,
  "order": {
      "cid": "test1234567",
      "symbol": "BTC_USDT",
      "order_type": "Limit",
      "side": "Buy",
      "pos_side": "Long",
      "price": 50000.0,
      "amount": 0.1,
      "time_in_force": "GTC"
  },
  "params": {
      "is_dual_side": false,
      "leverage": 10,
      "margin_mode": "Cross",
      "market_order_mode": "Normal"
  },
  "extra": {
      "奇葩字段": "奇葩值"
  }
}

✨ 功能新增

traderV2支持直接调用交易所API，无需使用publish命令，默认同步执行，可通过sync=false参数设置为异步，可通过generate=True来生成命令去publish
所有接口支持通过extra参数设置动态参数，兼容各交易所特殊字段
新增OrderAndFill频道订阅（通过on_order_and_fill回调接收），同时订阅订单频道和用户私有成交频道，优先推送较快的数据（一般私有成交速度更快）。私有成交数据仅包含成交数量和均价，可能缺少订单类型、方向等字段，可通过order结构体的source字段区分数据来源。该频道可与订单频道并行订阅，互不干扰
bitget支持通过WebSocket API撤单
交易系统自动请求并缓存交易所instruments数据，可在config.toml中通过instruments_refresh_sec = 300配置刷新间隔
当交易所Instrument变化时会触发相应回调：on_instrument_added（新增）、on_instrument_removed（删除）和on_instrument_updated（更新）
下单时自动处理价格和数量，包括价格乘数、数量乘数、步长、精度、最小交易量和最小名义价值处理
安全市价单简化配置，无需传入price_tick和price_precision，可通过OrderParams中的market_order_slippage参数自定义滑点（默认0.002）
支持交易所BitmartSwap、BitmartSpot、ZoomexSwap、ZoomexSpot、WhitebitSwap、WhiteSpot、DeribitSwap、DeribitSpot、DeribitFuture（交割合约）、DeribitOption（期权）

[0.8.7] - 2025-06-04

🐛 问题修复

修复mexcspot的bbo订阅频道为10ms的
kucoin main 分支兼容了 "交易所必填字段返回null"
[GateSwap] 最大持仓价值转换为数量, 获取最大持仓修复值过大问题
[BinanceSwap] 最大持仓价值转换为数量

[0.8.6] - 2025-05-28

✨ 功能新增

交易所配置支持host、ws_host、ws_api_host 自定义配置，此host优先于colo和testnet

🐛 问题修复

[HuobiSwap] 增加get_all_open_orders 接口
[BitgetSwap] 修复获取最大持仓部分杠杆值报错的问题
[KucoinSwap] get_fungding_rate增加周期
修复get balance小币种为空时返回错误值的情况

[0.8.5] - 2025-05-20

💥 不兼容改动

on_latency 回调request_id字段修改为account id

✨ 功能新增

支持IsDualSideExt、SetDualSidePositionExt、AmendOrderExt、CancelOrderExt同步命令带Ext后缀的会有新的命令格式，可以动态自定义参数，兼容部分交易所奇葩字段

🐛 问题修复

[BinanceMargin] 修正深度行情推送的exchange字段
[Binance] 获取instruments开启压缩
[Phemex] 修复多余日志输出、订单推送、最大持仓问题
[HuobiSwap] min qty改为默认1 代表最少一张合约
[BitgetMargin] 获取当前借币的数额加上利息
[BitgetSpot] 修正现货的ws order推送的市价买单的数量为计价币数量
[CoinW] 修复instrument和下单bug

[0.8.4] - 2025-04-30

💥 不兼容改动

安全市价单必须传price tick和price_precision，slippage默认是0.002 {"market_order_mode":{"Safe":{"price_precision":5,"price_tick":0.00001,"slippage":0.002}}}

🐛 问题修复

[OkxSwap] 资金费用结算去重
[BitgetSwap] 资金费用结算去重
[HuobiSpot] 修复余额错误, min notional使用10
[HuobiSwap] min qty使用contrat size
ws api正常下安全市价单
修复nb8_sdk 错误日志上传问题

[0.8.3] - 2025-04-27

🐛 问题修复

[BybitSwap] rest查询资金费率增加费率周期
[HuobiSpot] 修复自定义host报错问题
[nb8_sdk] 缓存存储到工作目录，增加stats结构体文档说明

[0.8.2] - 2025-04-24

🐛 问题修复

[HuobiSwap] cid生成去除0
[BinanceSpot] 修复1000系列交易对行情数据没处理的问题
[BitgetSwap] 修复amount tick用错字段的问题
修复on_funding_fee没有触发问题
修复python 的sys path导入问题，现在能正确将当前工作目录，和strategy.py父目录加入到sys.path中

✨ 功能新增

[BybitSwap] 支持资金费结算的ws订阅
[KucoinMargin] 支持高频接口
[KucoinSpot] 支持高频接口

🔧 优化改进

优化示例代码，现在仅保留strategy.py，其余文件移除

[0.8.1] - 2025-04-22

💥 不兼容改动

base_strategy.py新增on_funding_fee回调

✨ 功能新增

文档新增实盘强停状态变更说明具体参考文件misc/trader_api_doc.md 5.7 账户强停功能
新增FundingFee、MarkPrice同步命令

🐛 问题修复

[BitgetSwap] 修复ws position资金费为空的情况
[BinanceSwap] 修复以下问题:
- 现货平均成交均价未考虑prefix_multiplier。
- 无法单独订阅funding_fee。
- position order 未按订阅symbol过滤。

[0.8.0] - 2025-04-18

💥 不兼容改动

trader_py改名为trader

✨ 功能新增

支持rust nb8sdk 使用方法参考文件trader_api_doc.md
websocket支持订阅FundingFee，rest支持获取FundingFee
支持HuobiSpot
rest支持根据symbol获取标记价格及获取全部交易对标记价格
trader支持request方法

🔧 优化改进

GateSwap、GateSpot默认不再使用ws api下单，如果需要使用ws api下单，请在config.toml中将exchanges.use_ws_api设置为true
错误处理系统重构
- 错误码分类
  - 通用错误 (4001-4009)
    - 基础错误 (4001)
    - 请求频率限制 (4002)
    - Cookie过期 (4003)
    - 余额不足 (4004)
    - API密钥或IP无效 (4005)
    - 网络错误 (4006)
    - 精度错误 (4007)
    - 保证金类型无需更改 (4008)
    - 重试请求 (4009)
  - 订单相关错误 (4101-4103)
    - FOK订单被拒绝 (4101)
    - 订单未找到 (4102)
    - Maker单立即成交错误 (4103)
  - API相关错误 (5001-5002)
    - 接口未实现 (5001)
    - 网络连接错误 (5002)

[0.7.18] - 2025-04-07

🔧 优化改进

优化nb8_sdk，优化可用余额接口及前端展示

🐛 问题修复

[BitgetSpot] 修复get bbo报错问题
[KucoinSpot] 修复min_notional错误问题
[HuobiSwap] 全部接口验证及bug修复
深度推送问题修复

[0.7.17] - 2025-04-01

✨ 功能新增

支持自定义设置交易所用不用ws api接口，通过config.toml中的exchanges.use_ws_api字段设置
- use_ws_api: 使用websocket api去下单，默认 BinanceSpot、OkxSwap、OkxSpot、OkxMargin、GateSwap、GateSpot为true, BinanceSwap为false 其余暂不支持
新增nb8_sdk, 具体使用方法参考nb8_sdk/README.md 以及nb8_sdk/example.py
支持coinw

🔧 优化改进

当使用trader publish命令的时候释放gil锁，避免其他回调阻塞

🐛 问题修复

[CoinexSwap] 余额为0时请求返回报错
[Bybit] 运行过程中bybit报错程序停止问题
[Bybit] 有持仓返回positions为0
[Huobi] 火币行情timestamp是16位，改成13位
[Huobi] 火币订阅一档行情，推出来多档，改成订阅几档就是几档

[0.7.16] - 2025-03-21

✨ 功能新增

支持ApexSwap,DydxSwap,PhemexSwap,HyperLiquidSwap,HyperLiquidSpot
支持市场数据源处理模式选择：可通过config.toml中的data_source.market_mode字段设置,想用旧版本方式的话全部设置为"ALL"
- Latest：只处理最新数据，新数据会顶掉未处理的数据，减少延迟。
- All：全部数据顺序处理，适用于不希望丢失数据的情况。

data_source.market_mode 配置项：

[data_source.market_mode]
mark_price = "Latest"
bbo = "Latest"
depth = "Latest"
funding = "All"
trade = "All"

🔧 优化改进

biannce合约默认改成使用rest下单（更快）

🐛 问题修复

修复coinex资金费率ws和rest不一致问题
修复kucoin合约的乘数问题
修复gate ws api下单解析结果错误问题
修复binance合约增量深度报错问题
修复bybit获取balance的可用余额为0.0001问题

[0.7.15] - 2025-03-14

✨ 功能新增

GateSwap GateSpot支持ws api下单

🔧 优化改进

bitget、biannce兼容1M前缀的symbol的处理

🐛 问题修复

修复binance ws api改post only单时的问题

[0.7.14] - 2025-03-13

✨ 功能新增

同步命令支持BalanceByCoin 查询指定币种的余额

🔧 优化改进

当start、subscribe函数调用完才会去调用python其他的回调函数
优化bn资金费率，rest查询资金费率结算周期不再为None

🐛 问题修复

修复binance现货ws api下post only单报错、根据cid撤单报错问题
修复MexcSpot下单报错

[0.7.13] - 2025-03-07

✨ 功能新增

支持MexcSpot

🐛 问题修复

修复binance合约资金费率问题

[0.7.12] - 2025-03-07

🐛 问题修复

修复binance现货和合约同时配置时可能下单错误问题

🔧 优化改进

去除kraken postOnly单的多余报错
改进Coinex网络错误处理和响应状态检查

[0.7.11] - 2025-03-05

✨ 功能新增

现异步指令走websocket api, 包含PlaceOrder、BatchPlaceOrder、AmendOrder、CancelOrder、BatchCancelOrder、BatchCancelOrderById 目前支持的交易所有BinanceSwap、BinanceSpot、OkxSwap、OkxSpot、OkxMargin
新增缓存（加载、更新、保存）方法使用方法参考策略示例中的load_cache_data等方法

🔧 优化改进

图表优化，图表示例优化

[0.7.10] - 2025-02-25

💥 不兼容改动

on_order_canceled 回调增加修改订单时传入的order id和symbol
on_order_amended 回调增加修改订单时传入的order

🐛 问题修复

修复binance现货的maker单错误
修复gate ws订单解析报错问题注意：gate现货市价买ws推送的amount和filled都是成交额（名义价值）

✨ 功能新增

支持dex交易所Apex

[0.7.9] - 2025-02-21

💥 不兼容改动

图表组结构修改，支持多个图表组

🐛 问题修复

修复gate swap的bbo错误
bn现货行情增加时间戳

[0.7.8] - 2025-02-21

💥 不兼容改动

可通过OrderParams的market_order_mode字段设置市价单模式，Safe/Normal, 默认Safe: 安全市价单模式下碰到的市价单会转化为ioc加滑点的限价单，需要传递价格和价格步长滑点默认0.2%可配置("market_order_mode":{"Safe": {"price_tick": 0.001,"slippage": 0.002}}) Normal: 普通市价单不用传价格不做限制 ({"market_order_mode":"Normal"})

🔧 优化改进

下单时可以不传订单id
优化bitget margin的get_borrow_limit接口

🐛 问题修复

修复bitget下单响应order_id为null的问题当为null时置空

[0.7.7] - 2025-02-19

💥 不兼容改动

日志修改默认为不限频，实盘运行时通过config.toml中的log.rate_limit字段设置限频
修改on_fundings为on_funding
修改on_instruments为on_instrument
修改on_positions为on_position
将on_position_update迁移到on_position
修改on_balances为on_balance
去除on_balance

🐛 问题修复

修复huobi资金费率获取到的下次资金费率时间为0的问题
kraken depth增加timestamp时间戳， checksum计算失败后重置depth缓存
gate现货订单已成交修正减去fee
coinex订单推送的pos side默认值改为None

✨ 功能新增

新增图表功能
bitget margin增加get_order_by_id方法
新增交易所deepcoin、coinw、bitfinex、phemex
dex同步命令支持根据key来接受命令响应
Rest订阅新增Instrument

[0.7.6] - 2025-02-11

🐛 问题修复

安全市价单模式下碰到的部分交易所下单问题

[0.7.5] - 2025-02-11

✨ 功能新增

bitget支持划转
支持在order params加leverage_order_mode来设置杠杆下单时的自动借款、还款(http://api.ymengkj.cn/docs/guide/latest/api-commands/#placeorder)
支持日志限频（令牌桶算法）
支持通过OrderParams的market_order_mode字段设置市价单模式，Safe/Normal, 默认Safe: 市价单必须传价格如果名义价值超过20000u则修正为20000u，Normal: 普通市价单不用传价格不做限制

🐛 问题修复

bitget杠杆获取balance
修复binance对于1000系列交易对适配问题

🔧 优化改进

优化http请求网络延迟
优化客户端id生成（create_cid方法）速度到300ns/次

[0.7.4] - 2025-01-27

💥 不兼容改动

将on funding和on instrument分别合并到on fundings和on instruments

[0.7.3] - 2025-01-24

🐛 问题修复

修复balance的余额不为0时查出来可能为0.0001的问题

[0.7.2] - 2025-01-23

✨ 功能新增

支持bitget现货杠杆

[0.7.1] - 2025-01-20

🐛 问题修复

修复bybit下单报错、下单返回的order_id错误问题

🔧 优化改进

支持dex建立两条socket，一条用于读取，一条用于发送命令
优化trader.log方法的web参数为true，默认发送给web

✨ 功能新增

支持实盘列表页数据发送

[0.7.0] - 2025-01-17

🐛 问题修复

修复同步命令可能碰到的网络错误问题

[0.6.10] - 2025-01-15

💥 不兼容改动

去除config.toml中set_cpu配置

🐛 问题修复

修复设置线程优先级时由于权限问题导致程序panic问题,现在只会打印警告信息

🔧 优化改进

优化发给web的button结构

[0.6.7] - 2025-01-14

🐛 问题修复

修复bybit,okx 交易所已知问题

✨ 功能新增

自动检测dex sdk进程状态，当进程挂掉/心跳超时自动重启dex sdk并发送订阅消息
优化读取python策略文件和配置文件错误信息

[0.6.6] - 2025-01-10

💥 不兼容改动

移除python的sys.path 增加策略文件(strategy.py)所在目录，改为用户在strategy.py中自定义添加sys.path

🐛 问题修复

修复策略文件(strategy.py)中导入其他模块失败问题导致运行时报错

[0.6.5] - 2025-01-09

✨ 新特性

支持策略配置文件热更新，当配置文件更新后，会自动读取配置文件内容并调用方法on_config_update
python的sys.path 增加策略文件所在目录
base_strategy.py 无需放在 strategy.py 同级目录下，只需在strategy.py中根据路径导入即可

🐛 问题修复

修复okx margin、bybit一些已知问题
修复dex的同命令超时事件未配置成功问题

[0.6.4] - 2025-01-08

💥 不兼容改动

BaseStrategy 独立为单独的 python 模块文件(base_strategy.py), 和strategy.py同级
修改配置文件加载方式，直接再rust中加载策略配置文件然后传给python策略

✨ 新特性

修改 Python 模块加载机制，支持托管者通过ws传递策略配置
无需再安装pip包，trader已经内部集成
python策略新增on_stop回调，策略停止时会调用
trader 新增 batch_publish 方法，支持批量发布命令

🐛 问题修复

修复 kraken 订单更新中的filled字段不正确问题
优化 kraken nonce生成为ns时间戳
修复bitget ws老是重连问题

🔧 优化改进

重构代码结构，提升可维护性
优化错误处理机制
改进日志输出格式
完善单元测试覆盖率

📝 文档更新

添加代码注释和文档说明
更新配置文件示例
补充 Python 模块开发指南

🔨 依赖更新

更新 trader 依赖到最新版本
更新 quant_common 依赖到最新版本

📦 其他改动

优化 CI/CD 流程
改进错误提示信息
代码格式化和清理

🚀 性能优化

优化 Python 模块加载性能
改进配置文件解析效率

如何升级

删除原来strategy.py中的BaseStrategy类
将base_strategy.py复制到strategy.py同级目录下
确保配置文件使用正确的 TOML 格式
删除之前安装的trader pip包
替换最新open_quant

[0.11.0] - 2025-12-24​

💥 不兼容改动​

✨ 功能新增​

📚 文档更新​

[0.10.0] - 2025-12-12​

💥 不兼容改动​

✨ 功能新增​

🔧 优化改进​

🐛 问题修复​

[0.9.4] - 2025-10-20​

🐛 问题修复​

✨ 功能新增​

🔧 优化改进​

[0.9.3] - 2025-09-26​

💥 不兼容改动​

✨ 功能新增​

🔧 优化改进​

🐛 问题修复​

📚 文档更新​

🔨 工具链​

[0.9.2] - 2025-08-29​

🐛 问题修复​

✨ 功能新增​

📚 文档更新​

🔧 优化改进​

[0.9.1] - 2025-08-08​

🐛 问题修复​

🔧 优化改进​

✨ 功能新增​

[0.9.0] - 2025-07-30​

💥 不兼容改动​

🐛 问题修复​

✨ 功能新增​

📚 文档更新​

🖥️ CLI工具​

[0.9.0-alpha.17] - 2025-07-18​

🐛 问题修复​

✨ 功能新增​

[0.9.0-alpha.16] - 2025-07-16​

🐛 问题修复​

[0.9.0-alpha.15] - 2025-07-14​

🐛 问题修复​

[0.9.0-alpha.14] - 2025-07-10​

🐛 问题修复​

🔧 优化改进​

✨ 功能新增​

[0.9.0-alpha.13] - 2025-07-08​

🐛 问题修复​

✨ 功能新增​

[0.9.0-alpha.12] - 2025-07-03​

💥 不兼容改动​

🐛 问题修复​

✨ 功能新增​

📝 文档更新​

[0.9.0-alpha.11] - 2025-07-01​

🐛 问题修复​

[0.9.0-alpha.10] - 2025-06-30​

🐛 问题修复​

[0.9.0-alpha.9] - 2025-06-27​

🐛 问题修复​

🔧 优化改进​

[0.9.0-alpha.8] - 2025-06-25​

🐛 问题修复​

✨ 功能新增​

[0.9.0-alpha.7] - 2025-06-24​

🐛 问题修复​

✨ 功能新增​

📝 文档更新​

[0.9.0-alpha.6] - 2025-06-18​

💥 不兼容改动​

📝 文档更新​

[0.9.0-alpha.5] - 2025-06-16​

✨ 功能新增​

📝 文档更新​

[0.9.0-alpha.4] - 2025-06-12​

✨ 功能新增​

💥 不兼容改动​

[0.9.0-alpha.3] - 2025-06-06​

💥 不兼容改动​

🐛 问题修复​

[0.11.0] - 2025-12-24

💥 不兼容改动

✨ 功能新增

📚 文档更新

[0.10.0] - 2025-12-12

💥 不兼容改动

✨ 功能新增

🔧 优化改进

🐛 问题修复

[0.9.4] - 2025-10-20

🐛 问题修复

✨ 功能新增

🔧 优化改进

[0.9.3] - 2025-09-26

💥 不兼容改动

✨ 功能新增

🔧 优化改进

🐛 问题修复

📚 文档更新

🔨 工具链

[0.9.2] - 2025-08-29

🐛 问题修复

✨ 功能新增

📚 文档更新

🔧 优化改进

[0.9.1] - 2025-08-08

🐛 问题修复

🔧 优化改进

✨ 功能新增

[0.9.0] - 2025-07-30

💥 不兼容改动

🐛 问题修复

✨ 功能新增

📚 文档更新

🖥️ CLI工具

[0.9.0-alpha.17] - 2025-07-18

🐛 问题修复

✨ 功能新增

[0.9.0-alpha.16] - 2025-07-16

🐛 问题修复

[0.9.0-alpha.15] - 2025-07-14

🐛 问题修复

[0.9.0-alpha.14] - 2025-07-10

🐛 问题修复

🔧 优化改进

✨ 功能新增

[0.9.0-alpha.13] - 2025-07-08

🐛 问题修复

✨ 功能新增

[0.9.0-alpha.12] - 2025-07-03

💥 不兼容改动

🐛 问题修复

✨ 功能新增

📝 文档更新

[0.9.0-alpha.11] - 2025-07-01

🐛 问题修复

[0.9.0-alpha.10] - 2025-06-30

🐛 问题修复

[0.9.0-alpha.9] - 2025-06-27

🐛 问题修复

🔧 优化改进

[0.9.0-alpha.8] - 2025-06-25

🐛 问题修复

✨ 功能新增

[0.9.0-alpha.7] - 2025-06-24

🐛 问题修复

✨ 功能新增

📝 文档更新

[0.9.0-alpha.6] - 2025-06-18

💥 不兼容改动

📝 文档更新

[0.9.0-alpha.5] - 2025-06-16

✨ 功能新增

📝 文档更新

[0.9.0-alpha.4] - 2025-06-12

✨ 功能新增

💥 不兼容改动

[0.9.0-alpha.3] - 2025-06-06

💥 不兼容改动

🐛 问题修复