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交易所对接规范文档

本页面记录对接交易所应遵循的规范。开发人员在对接交易所时，应遵循以下规范。

资金费率要求​

  1. 统一接口和函数，不用订阅rest和ws，也不用写两个函数
  2. 有结算周期
  3. 结算周期不是缓存的数据

余额要求​

  1. 不管有没有余额，都会推稳定币（USDT、USDC等等）余额，并且总余额和可用余额最小值为0.0001，不得出现0

intrument要求​

  1. get intrument(s) 接口必须要实现，而且要保证结果的正确性

1000系列币要求​

  1. 对下发下来的价格是1000倍的基础币的价格和数量，要换算成基础币的价格和数量
  2. 下单的时候乘1000，获取仓位或者bbo这种的价格要除以1000。前者交给策略来做，后者交给对接人员实现

日志要求​

  1. WebSocket断开连接，需要使用Warn级别的日志，提供更明显的提示

URL要求​

  1. 如果交易所同时存在多个URL，则需要对比URL的速度，选择最快/最稳定/最合适的URL，或通过配置的形式自主选择URL

其他要求​

  1. 合约需要注意对乘数的处理，即张币之间的转换
  2. 划转，提现，充值接口只需要在现货中实现
  3. 先编写测试用例，再完善具体实现，即TDD（测试驱动开发）。需要针对每个交易所的每个接口都编写测试用例，确保接口的正确性。
  4. 针对不同交易所差异化的交易对展示，应需要自己构建内部的结构体并实现和约定交易对的转换，同时保证序列化和反序列化过程中的正确性
  5. 深度和bbo需要自己测试与网页对比是否价格一样
  6. Websocket Depth对接，确保更新速度设置的是最小推送间隔